600187国中水务期货套保交易的原理和方法

600187国中水务期货套保交易的原理和方法

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  • 期货中什么叫套期保值?越详细越好,请举例说明
  • 套期保值的原理是什么?并举例分析居民和企业如何利用金融衍生品进行套期保值?
  • 什么叫套期保值?能举例子解释说明吗?
  • 举例说明什么叫套期保值?
  • 金融机构利用期货合约如何进行套期保值,请举实例
  • 举例说明期权的套期保值原理
  • Q1:期货中什么叫套期保值?越详细越好,请举例说明

    用期货保值也很容易
    简而言之,
    假如你想在三个月后卖一个凳子,你能接受的价格是50.00。而市场上现在价格是51.00,但是行情看跌,那么,你可以通过一个期货合同来对凳子保值
    正所谓期货合同是一个协议合同双方同意在特定时间一特定价格购买(出售)一个特定商品。在这个例子就是
    你必须签署一个在三个月后以50.00出售凳子的期货合同。
    三个月后,无论行情如何,你都能以50.00出售你的凳子。
    注意,在期货合同里,合同双方是有义务执行合同约定的,否则是要受法律追究的。

    Q2:套期保值的原理是什么?并举例分析居民和企业如何利用金融衍生品进行套期保值?

    套期保值是指在期货市场买进(或卖出)与现货数量相等,但交易方向相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(或买进)期货合约,用一个市场的盈利去弥补另一个市场的亏损。也就是说,套期保值是以规避现货价格风险为目的的期货交易行为。
    套期保值能够实现转移价格风险的目的,主要是基于以下的原理:
    (1)同种商品的期货价格走势与现货价格走势基本相同
    对于特定商品来说,其现货价格和期货价格的波动都要受到相同经济因素的影响和制约,因而在一般情况下这两个价格的变动趋势是相同的,涨时同涨,跌时同跌。套期保值就是利用两个市场上的这种价格联动关系,取得在一个市场上出现亏损,而在另一个市场上获得盈利的结果。
    (2)随着期货合约到期日的临近,期货价格与现货价格趋向一致
    在一个竞争有效的市场,期货价格与现货价格将在期货合约到期时趋于一致。若出现不一致的情况,将促成套利交易的发生,从而缩小二者的价差。
    我国的农产品期货合约到期时,都必须进行实物商品的交割。在临近交割时,如果期货价格高于现货价格(暂不考虑交割成本),就会有人在现货市场低价买入粮食,在期货市场卖出并交割,获取无风险的收益,也就是进行期货和现货市场间的套利交易。反之,如果期货价格低于现货价格,就会有人在期货市场买入并交割而获得粮食,再到现货市场高价抛售,也能获得稳定的收益。套利交易会使期货价格和现货价格在期货合约到期时趋于一致。考虑到交割成本和运输条件,两者将不会完全一致,但一般会十分接近。

    Q3:什么叫套期保值?能举例子解释说明吗?

    套期保值俗称“海琴”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

    套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值。

    1、买入套期保值:买入套期保值又称多头套期保值,是在期货市场中购入期货,以期货市场的多头来保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险 。

    例如:某油脂厂3月份计划两个月後购进 100 吨大豆,当时的现货价为每吨 0.22万元,5月份期货价为每吨 0.23万元。该厂担心价格上涨,于是买入 100 吨大豆期货。到了5月份,现货价果然上涨至每吨0.24万元,而期货价为每吨 0.25万元。该厂于是买入现货,每吨亏损 0.02万元;同时卖出期货,每吨盈利 0.02万 元。600187国中水务期货套保交易的原理和方法

    2、卖出套期保值:卖出套期保值又称空头套期保制值是在期货市场出售期货,以期货市场上的空头来保证现货市场的多头,以规避价格下跌的风险 。

    例如:5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订 8月份销售 100吨天然橡胶的合同,价格按市价计算,8月份期货价为每吨 1.25万元。供销公司担心价格下跌,于是卖出 100吨天然橡胶期货。8月份时,现货价跌至每吨1.1 万元。该公司卖出现货,每吨亏损0.1万元;又按每吨 1.15 万元价格买进 100 吨的期货,每吨盈利0.1万元。

    期货套保交易的原理和方法

    扩展资料:

    套期保值的风险和缺陷

    一、套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的,但幅度并非一致,即基差的数值并不是恒定的。

    套期保值者参与期货市场,是为了避免现货市场价格变动较大的风险,而接受基差变动这一相对较小的风险。保值者通过期货市场和现货市场的反方向运作,形成两个市场一盈一亏的结果,通过盈亏相抵,达到规避价格风险的目的。所以可以这样说,套期保值相当于经营者在经营过程中涉及价格风险的保险,而基差风险是购买保险可能承担的代价。

    二、套期保值的缺陷

    1、一旦采取了套期保值策略,即失去了由于价格变动而可能得到的获利机会。也就是说,在回避对己不利的价格风险的同时,也放弃了因价格变动可能出现的对己有利的机会。

    2、必须支付交易成本,主要是交易佣金和银行利息。

    参考资料:套期保值—百度百科

    Q4:举例说明什么叫套期保值?

    1. 买入套期保值:(又称多头套期保值)是在期货市场中购入期货,以期货市场的多头来保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险 。
    例:某油脂厂3月份计划两个月後购进 600187国中水务期货套保交易的原理和方法100 吨大豆,当时的现货价为每吨 0.22万元,5月份期货价为每吨 0.23万元。该厂担心价格上涨,于是买入 100 吨大豆期货。到了5月份,现货价果然上涨至每吨0.24万元,而期货价为每吨 0.25万元。该厂600187国中水务期货套保交易的原理和方法于是买入现货,每吨亏损 0.02万元;同时卖出期货,每吨盈利 0.02万 元。两个市场的盈亏相抵,有效地锁定了成本。
    2. 卖出套期保值:(又称空头套期保制值)是在期货市场出售期货,以期货市场上的空头来保证现货市场的多头,以规避价格下跌的风险

    Q5:金融机构利用期货合约如何进行套期保值,请举实例

    中间细节太复杂,很多函数 计算 我也不会
    利率上升,资金收紧,股市多头股市改变,应该再股指期货做一定比例的空头仓位,来防止股票价格的下降。

    Q6:举例说明期权的套期保值原理

    http://bar.sina.com.cn/thread.php?tid=4409265&bid=10007

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